Penentuan Harga Opsi Barrier dan Lookback Menggunakan Metode Interpolasi Lagrange

Abstract

 Artanadi, Dharmawan dan Jayanegara (2017) mendefinisikan bahwa opsi merupakan suatu kontrak antara writer dan holder yang dapat memberikan hak bukan kewajiban kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset pokok (underlying asset) pada atau sebelum masa jatuh tempo (maturity time) dengan harga pelaksanaan tertentu. Penentuan harga opsi yang tepat dan efisien sangat penting bagi para penerbit opsi. Penentuan harga opsi umumnya menggunakan model persamaan differensial parsial yang diselesaikan secara analitik. Namun, dalam sub selang yang cukup besar waktu komputasi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada penelitian ini, penentuan harga opsi, Barrier dan Lookback akan menggunakan metode interpolasi Lagrange. Metode tersebut akan meminimalkan waktu komputasi, sehingga penentuan harga opsi akan menjadi lebih efisien